El método de Monte Carlo y los desarrollos asintóticos
DOI:
https://doi.org/10.21704/ac.v75i2.965Palabras clave:
desarrollos asintóticos, distribución de Beta, distribuciones de Pearson, método de Monte Carlo.Resumen
En el presente trabajo recordamos con algún detalle el Método de Monte Carlo para su aplicación y contraste posteriores. Después de mencionar las distribuciones de Pearson, se va a examinar las condiciones para hallar desarrollos asintóticos que las aproximen; a continuación, se proponen los desarrollos asintóticos para la distribución Beta. También se presenta un cálculo aproximado de una integral propia de la distribución Beta utilizando el método de Monte Carlo, concluyendo que dicho método es más rápido que otros de aproximación.
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Referencias
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