Modelo para determinar los componentes de la cartera hipotecaria en la Banca Múltiple en el Perú 2001 - 2015

Abstract

l objetivo de esta investigación fue establecer un modelo que explique la morosidad a través de variables macroeconómicas, tales como la variación del Producto Bruto Interno (PBI) real, la tasa activa en moneda nacional, la tasa activa en moneda extranjera la variación del tipo de cambio real; basado en datos teóricos como empíricos. Siendo la crisis internacional y los problemas externos del precio de los minerales, los que han originado la caída de las exportaciones, motivando que el crecimiento de la economía disminuya; ello llevó a que los agentes económicos que se han financiado por medio de deudas se vean con dificultades para hacer frente a sus compromisos de pago, debido al deterioro de sus ingresos; de esta manera surje el problema del deterioro de la calidad de la cartera morosa; que representa un problema para el sistema bancario y para la economía en general. Siendo la morosidad de la cartera hipotecaria determinada por las variables crecimiento económico, tasas de interés y tipo de cambio. Por ello, conocer las variables que explican la morosidad de las carteras hipotecarias permite anticiparce y minimizar los efectos que se presenten como consecuencia del contexto desfavorable en que se encuentre la economía; así como evaluar las políticas ha ser adoptadas, por las instituciones financieras, para evitar los problemas de liquidez que se presenten a futuro.