El método de Monte Carlo y los desarrollos asintóticos

Authors

  • Fanny Campomanes Murrugarra Jefe de práctica, Departamento de Estadística e Informática. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú.

DOI:

https://doi.org/10.21704/ac.v75i2.965

Keywords:

desarrollos asintóticos, distribución de Beta, distribuciones de Pearson, método de Monte Carlo.

Abstract

En el presente trabajo recordamos con algún detalle el Método de Monte Carlo para su aplicación y contraste posteriores. Después de mencionar las distribuciones de Pearson, se va a examinar las condiciones para hallar desarrollos asintóticos que las aproximen; a continuación, se proponen los desarrollos asintóticos para la distribución Beta. También se presenta un cálculo aproximado de una integral propia de la distribución Beta utilizando el método de Monte Carlo, concluyendo que dicho método es más rápido que otros de aproximación.

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References

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Published

2014-12-30

Issue

Section

Original articles/ Business, Management and Accounting

How to Cite

Campomanes Murrugarra, F. (2014). El método de Monte Carlo y los desarrollos asintóticos. Anales Científicos, 75(2), 288-293. https://doi.org/10.21704/ac.v75i2.965